基于F-W久期模型的某银行利率风险研究

 

摘要：利率市场化是我国社会主义市场经济制度下金融发展的必定选择.利率市场化就是让利率水平由金融市场上资金供求来决定。未来改革目标将使存贷款基准利率基准相同,给银行更大的自主定价权限,使银行经营与国际接轨。然而,利率市场化将加大利率波动,以存贷利差为主要经营业务的银行业务面临更多的利率风险。本文将以某银行为研究对象,采用F-W久期模型,根据中债S银行普通债收益率曲线(AAA)计算资产负债表中资产与负债的久期和凸性,衡量该行面临的利率风险,最后从久期管理理论对该行提出相应的利率风险管理方法。

 

关键词：利率市场化；利率风险；F-W久期模型；中债S银行普通债收益率曲线(AAA)

 

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