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基于ESG因子的多因子选股的实证研究
来源:未知 作者:admin 点击:
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摘要：随着时代的发展,企业越来越多地采用多因子选股模型进行企业价值投资策略和分析股票市场发展规律。本文将与资本市场紧密连接的ESG并入多因子选股模型中,发现:第一,ESG能够加强多因子选股模型的选股能力和ESG模型一样适用于中国市场;第二,使用Adaboost机器学习算法,能够对抓取的数据进行降维分析;第三,加入ESG因子的模型,适合作为交易与投资策略进行投资.分析该模型在不同阶段的指标变化,为投资者或企业在风险变幻莫测的金融市场中更为理智地制定投资策略。
关键词：ESG因子；ESG评级数据差异性；选股策略多因子选股