我国商业银行系统性风险溢出量化研究 ——基于

 

摘要：近年来,随着我国金融领域改革的不断深入,我国商业银行之间的关联程度也愈发密切。本文以选取2018年冥2022年我国五家商业银行1249条日度数据,建立CoVaR模型,运用分位数回归的方法对其系统性风险溢出效应进行量化评估。研究结果表明,在我国五家商业银行中,B银行的系统性风险溢出最大,为-0.0269,而D银行的系统性风险溢出最小,为-0.0212。本文研究也根据实证结果分析,为五家银行的发展及政府宏观审慎提供了针对性建议,具有较强现实意义。

 

关键词：系统性风险；CoVaR模型；分位数回归；风险溢出效应

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