基于量化投资的交易策略研究

 

摘要：量化投资是一种与传统投资方式有显著不同的方法,建立在理论构建的数学模型之上,利用现有的大数据技术来确定模型所需的基本自变量参数。这些参数随后被代入数学模型中,反复迭代,从而得出分析结果,并与实际市场数据进行比较。本文利用沪深300指数在2022年的数据进行KDJ超买超卖策略与黄金交叉与死亡交叉策略的回测,结果发现KDJ交易策略具有严重的滞后性,而且在股价波动不大的时期,很难达到买入卖出的条件,在一年的大部分时期处于空仓状态,就沪深300指数来说,其效果还是显著的。

 

关键词：量化投资；KDJ指标交易策略；沪深300指数

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