城市商业银行金融风险空间分布的异质性研究

 

摘要：要精确治理区域性城市商业银行的金融风险,首要条件是了解地区金融风险的异质性。本文基于2010-2019年118家城市商业银行的面板数据,31个省市自治区的宏观经济指标。采用熵值法建立城市商业银行金融风险的指标体系,运用Dagum基尼系数分解探究我国城市商业银行区域性金融风险的总体差异、区域间差异、区域内差异以及差异来源。通过探索不同地区城市商业银行金融风险的空间分布异质性和溢出效应,能对区域城市商业银行的金融风险监管防范起到因地制宜、精准施策的作用。

 

关键词：金融风险；熵值法；Dagum基尼系数分解；空间分布

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