基于线性规划模型的商业银行资产负债管理研究

资产负债管理(asset-liability management,ALM)是银行为规避各种风险、增强流动性、安全性、收益性及提升银行价值,在法律、法规等条件约束下,在综合考虑“三性”经营原则的前提下,对商业银行资产负债的所有项目进行动态规划。资产负债管理的核心思想对商业银行的风险管理和财务战略规划有着重要意义。近年来,在西方发达国家,新的资产负债管理思想和理念层出不穷,量化工具和各种模型被国外银行及监管机构广泛应用,越来越多的国际商业银行开始将资产负债管理的计量、评估、控制纳入资产负债管理决策模型体系,以有效协调各类经营风险,并以此进行战略前瞻性规划,以期达到对资产负债的最优管理。在这种背景下,基于情景分析和优化技术的资产负债管理决策模型即线性规划模型,由于其自身诸多优点备受推崇。本文主要对线性规划决策模型的战略思想和最新应用状况作一个全面介绍,希望能推进先进的资产负债管理理念在国内商业银行经营管理中的应用。一、线性规划模型及其简 ...