马尔可夫链在股票中的运用

1引言在股票市场中,对投资者来说,最大的兴趣就是能够对股票价格做出领先一步的预测,而研究表明,可以通过对股票历史价格的分析来预测未来价格,本文旨在通过马尔可夫链的相关方法,对武钢股份进行实证研究,探讨并预测该股的价格涨跌趋势,为投资者把握市行情变化的规律,提供相关的参考信息。2相关概念2.1马尔可夫链假设有随机过程{Xn,n∈T},若对任意的整数n∈T和任意的i0,i1...in+1∈I条件概率满足P(Xn+1=in+1|X0=i0,X1=i1,…,Xn=in)=P(Xn+1=in+1|Xn=in),则称{Xn,n∈T}为马尔可夫链,简称马氏链。马尔可夫链研究的是在给定当前知识或信息的情况下,过去(即当期以前的历史状态)对于预测将来(即当期以后的未来状态)是无关的随机过程。2.2转移概率称条件概率pij(n)=P{Xn+1=j|Xn=i}为马尔科夫链{X,n∈T}在时刻n的一步转移率,其中i,j∈I,简称为转移概率。2.3齐次的若对任意的i,j∈I,马尔科夫链{Xn,n∈T}的转移概率pij(n)与n无关,则称马尔科夫链是齐次的,并记pij(n)为pij。 ...