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中小企业银行贷款信用风险管理对策
来源:2013年第16期 作者:高扬 点击:
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一、中小企业信用风险的特殊性中小企业贷款相对大企业具有额度小、时效性要求高、期限短、频率高、对贷款价格敏感度低等特点,使其在信用风险的管理技术和管理机制上提出了与大型企业不同的要求。巴塞尔银行监管委员会于2001年1月发布的《内部评级方法》把零售贷款定义为:“由大量小额贷款所构成的同质组合,这些贷款的借款人是消费者或者小企业,任何单笔贷款所增加的风险较小。”该协议要求银行必须利用至少五年的数据来估计零售贷款的信用风险特征,包括违约风险暴露(EAD)、预期损失(EL)、违约概率(PD)、违约损失率(LGD)、有效期限(M)、意外损失(UL)等。零售贷款的信用风险有其特殊性。中小企业信用风险的特殊性,使得我们不能简单地套用公司贷款业务或批发业务的风险管理模式,应针对中小企业特点和贷款风险特征,制定切实可行的风险防范措施,并提出相应的解决办法。二、中小企业信用评估体系建设(一)信用评分模型是中小企业信用风险评估的发展趋势传统方法中,专家 ...
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