再保险对一类特殊相依风险模型的破产概率的影

破产理论是保险精算研究的主要问题之一,它主要研究聚合风险模型。聚合风险模型是将所有保单视为一个整体,以每次理赔为对象来建模。在该模型中,理赔次数用一个随机计数过程来表示,由保险人支付的每次个别理赔额表示为一类随机变量,保险人收取一定的保费来维持公司的正常运作。目前在风险模型研究中占主导地位的是经典复合泊松过程,有一系列文章以该模型为基础研究了破产概率、破产前瞬时盈余、破产赤字以及保险定价等问题(见Grandell(1991),Dickson(1992,1993)等)。经典复合泊松过程是基于索赔计数过程与索赔随机变量序列相互独立的假设之下的,但这一假设过于严格,在大多数情况下与现实情况不符。Albrecher,Boxma(2004)推广了经典复合泊松过程,研究了索赔时间间隔的分布函数依赖于前一个索赔量的大小的风险模型。Albrecher,Teugels(2006)研究了索赔时间间隔与索赔量通过Copula函数来表示的相依关系的风险模型下的破产概率问题。Boudreault等(2006)研究了索赔量与 ...