证券公司风险控制和资金管理——光大证券“乌

在2013年8月16日,光大证券公司由于操作失误导致A股瞬间暴涨5.96%,而后没有采取有效的措施和方法进行控制,导致在交易日停牌后一字跌停,当天盯市损失约为1.94亿元,出现了著名的乌龙事件,像一个深水炸弹在中国股市界掀起了惊天骇浪,引发了股市震荡,许多证券公司和中小投资者都受到了不同程度的影响和损失,这次“乌龙指”事件给中国股市的发展提出了警告,这值得每一个证券公司去反思。一、光大证券“乌龙指”事件发生的原因光大证券“乌龙指”事件发生是由多方面因素造成的,其中最重要的原因是光大证券自营策略交易系统存在设计缺陷,在系统运行过程中,公司内部各部门的交易员没有做好检查工作,没有设立自动的反应机制,导致连锁触发后生成巨额订单,再加上没有及时发现,最终因为人为操作差错而造成的严重失误。此次事件的发生还有一个原因就是订单执行前缺乏整个多级风控体系没有发挥相应的作用,形同虚设。前台操作和中台的风控未能有效地结合在一起,在出现失误时,风 ...